پیش‌بینی روند قیمت سهام در بورس ایران مبتنی بر ترکیب شبکه‌های بیزین و مدل مخفی مارکوف

Authors

  • زهره علامتیان دانشجوی دکتری، گروه کامپیوتر، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
  • مجید وفایی جهان دانشیار، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
Abstract:

رفتار سهام و روند تغییرات آن یکی از پیچیده ترین مکانیزم‌هایی است که همواره مورد توجه محققان می‌باشد. بورس تحت تاثیر عوامل مختلف بیرونی و درونی قرار دارد. عوامل تاثیرگذار بیرونی مانند عوامل سیاسی و اجتماعی قابلیت اندازه‌گیری ندارند، به همین جهت برای پیش‌بینی روند بورس، باید بر روی تاثیر عوامل درونی تمرکز نمود. در این پژوهش سیستم ترکیبی مبتنی بر شبکه‌های بیزین و مدل مخفی مارکوف، جهت پیش‌بینی روند روزانه بورس ایران پیشنهاد شده است. برای سهام هر شرکت، 6 شاخص بورس اوراق بهادار تهران که دارای بالاترین ضریب همبستگی می‌باشند و 22 اندیکاتور تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی در فاز پیش‌پردازش استفاده می‌شوند. از شبکه‌های بیزین جهت مشخص نمودن روابط بین متغیرها و از جداول احتمال شرطی آن برای بررسی تاثیر هر متغیر در پیش‌بینی استفاده می‌شود. در نهایت از مدل مخفی مارکوف برای پیش‌بینی روند بازار در مجموعه های استخراج شده از شبکه بیزین، استفاده می‌شود. مدل پیشنهادی بر روی سهام چهار شرکت داخلی به نام فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، بانک ملت و ایران دارو مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهای ارزیابی در سیستم پیشنهادی، کارایی بالای این روش را نشان می‌دهند. بالاترین درصد صحت سیستم پیشنهادی 85.25 و متوسط درصد صحت آن 83.26 می‌باشد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اثر شاخص قیمت جهانی کامودیتی‌ها بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد بیزین چرخشی مارکوف

هدف: با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار تهران بازاری کامودیتی محور است، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر نامتقارن شاخص قیمت جهانی کامودیتی‌ها بر بازده سهام ایران در رژیم‌های کم‌بازده و پر‏بازده است. روش: برای این منظور، از داده‌های ماهانه طی دوره‏ زمانی 1387-1398 و روش چرخشی مارکوف با احتمالات انتقال متغیر زمانی (رویکرد بیزین) استفاده شده است. یافته‌ها: بر اساس مدل بهینه‏ خ...

full text

سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل فازی مخفی مارکوف

در این پژوهش کوشش شده است سیستم تشخیص نفوذی برای ترافیک انتقالی شبکه ارائه شود که با داشتن نرخ تشخیص حمله ی بالا، به نرخ مثبت کاذب پایینی دست یابد. این سیستم با نظارت بر ترافیک شبکه، به تشخیص ناهنجاری¬ها می پردازد. بدین منظور ویژگی¬های استخراج شده از یک ترافیک شبکه به وسیله ی تعدادی hmm، تحت عنوان یک گروه دسته بندی کننده، مدل سازی می شود. سپس با ادغام خروجی های حاصل از hmm های درون یک گروه، مقد...

سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل مخفی مارکوف

یکی از اساسی¬ترین معیارهای یک سیستم تشخیص نفوذ ایده آل، به دست آوردن نرخ مثبت کاذب پایین و نرخ تشخیص بالا است. سیستم¬های تشخیص نفوذ مبتنی بر امضا در تشخیص حملات جدید ناتوان می¬باشند و امروزه سیستم های مبتنی بر ناهنجاری استفاده می¬شوند.مهم¬ترین پارامتر در این سیستم ها نرخ مثبت کاذب است که هرچه قدر پایین باشد، سیستم در شناسایی حملات منعطف¬تر عمل می¬کند. هدف از ارائه این پژوهش، بهبود این معیارها ت...

همزمانی قیمت نفت و شاخص سهام با ادوار تجاری حقیقی: مبتنی بر رهیافت مارکوف سویچینگ

اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است که با مشکلات زیادی همراه بوده و سیکل‌های تجاری بزرگ و کوچک داشته است. شناخت این سیکل‌ها کمک بسیار شایانی به برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در ارائه تصمیمات بهتر می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی سیکل‌های تجاری تولید، شاخص سهام و قیمت نفت و همزمانی بین آنهاست. در این پژوهش با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سویچینگ، رژیم سیکل‌های تجاری، قیمت نفت و شاخص سهام...

full text

ارتقای مدل قیمت گذاری سهام مبتنی بر عامل ریسک نقدشوندگی

در ادبیات مالی در تعریف مفهوم نقدشوندگی، چند بعد نظیر حجم، سرعت و هزینه مطرح شده است. در این تحقیق سعی شده است اثر مفهوم نقدشوندگی در مدل قیمت گذاری سهام در بورس تهران با توجه به ابعاد مختلف آن تبیین شود. شاخص حجم ریالی معاملات به عنوان نماینده ای از بعد حجم نقدشوندگی، شاخص نسبت گردش به عنوان نماینده ای از سرعت نقدشوندگی و شاخص آمیهود به عنوان نماینده ای از بعد هزینه و اثر قیمتی استفاده شده اند...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 8  issue 33

pages  283- 298

publication date 2017-12-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023